QMT实盘交易系统深度解析：运行机制与实战应用指南

一、QMT实盘交易系统概述

QMT系统作为专业的量化交易平台，提供两种核心交易模式，满足不同场景下的交易需求。系统采用先进的事件驱动架构，确保交易执行的**性和时效性，为量化投资者提供稳定可靠的交易环境。

二、交易模式详解

1. 逐K线生效模式（默认模式）

运行机制：

• • 系统以K线周期（如1分钟）为基本单位进行交易决策
  • 每个分笔数据（3秒一次）触发handlebar函数调用
  • 交易信号暂存机制：前19个分笔信号暂存，第20个分笔（K线**一个）信号延迟3秒发出
  • 使用ContextInfo对象保存交易记录

适用场景：

• • 需要**模拟历史K线交易效果的策略
  • 对交易时效性要求相对宽松的场景
  • 基于完整K线信号的交易决策

技术要点：

• • passorder函数quicktrade参数设为0（默认值）
  • 信号处理具有严格的K线边界判定逻辑
  • 确保回测与实盘的一致性

2. 立即下单模式

运行机制：

• • 交易信号产生后立即发出委托
  • 无信号暂存和等待过程
  • 需要使用全局变量管理委托状态

适用场景：

• • 对交易延迟敏感的短线策略
  • 需要即时成交的高频交易
  • 基于tick级别数据的交易决策

技术要点：

• • passorder函数quicktrade参数设为2
  • 委托状态需通过自定义类管理
  • 不适用于ContextInfo对象存储

三、实盘交易关键规则

1. 1. 价格限制规则：股票交易价格不得超过基准价的±2%（价格笼子机制）超出范围的委托将被系统自动废单
   2. 数量限制规则：委托数量不得超过账户可用数量超额委托将被系统拒绝
   3. 撮合机制：**遵循交易所的撮合规则支持多种订单类型（限价单、市价单等）

四、实盘操作流程指南

1. 模型部署步骤

1. 1. 进入模型交易界面
   2. 选择"新建策略交易"
   3. 添加目标交易模型
   4. 配置相关参数（品种、周期等）

2. 运行模式选择

• • 模拟信号模式：仅显示买卖信号不实际发出委托用于策略验证和调试
  • 实盘交易模式：信号将实际发送至交易所需谨慎确认策略稳定性建议先进行充分模拟测试

五、专业使用建议

1. 模式选择建议：趋势跟踪策略适合逐K线模式套利和高频策略适合立即下单模式
2. 风险控制要点：实盘前必须进行充分回测和模拟设置合理的止损机制监控系统运行状态
3. 性能优化技巧：合理设置K线周期优化代码执行效率合理分配系统资源

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温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

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