更优投资组合计算公式(更优投资组合是投资者的无差异曲线与有效边界的切点)

更优投资组合计算公式为：基金净值×(1 1)/1。这个公式是根据每只基金的风险收益特征，通过计算得出的一个更优投资组合。在实际操作中，我们可以个公式简化为：基金净值×(1 1)/1。这个公式的意思是，如果我们买入一只基金，那么就应该按照这个公式进行投资。但是，如果我们不买入这只基金，那么就不需要按照这个公式进行投资。所以，我们可以根据自己的实际情况，选择适合自己的投资方式。

1、更优风险组合计算公式？

更优风险组合的计算主要涉及到投资组合理论的相关知识，其中最常用的计算公式是马尔科维茨模型（Markowitz Model）。

马尔科维茨模型的计算公式如下：

1. 计算各资产的预期收益率（Expected Returns）。

2. 计算各资产的协方差矩阵（Covariance Matrix）。

3. 设定风险承受能力和目标回报率的权重（Weight）。

4. 计算投资组合的预期收益率（Portfolio Expected Return）：

   预期收益率 = 各资产预期收益率的加权平均

5. 计算投资组合的风险（Portfolio Risk）：

   风险 = SQRT [各资产权重 * 协方差矩阵 * 各资产权重的转置]

6. 根据预期收益率和风险，可以绘制出有效前沿曲线（Efficient Frontier），选择在风险水平下预期收益率更高的投资组合即为更优风险组合。

需要注意的是，马尔科维茨模型的计算过程涉及到数据的统计分析和线性代数的运算，一般会借助统计软件或专业投资分析工具进行计算和优化。此外，模型计算结果还需要结合个人的风险偏好和投资目标进行适当调整。

2、马克维兹更优组合理论？

这个里面有一个重要的因素叫做：风险承受能力， 这个能力的决定因素有两个，之一个叫做：心理承受能力 第二个叫做：资金承受能力 只有在考虑了这两个因素之后，才能决定资产组合方案。 在资本市场当中，每个个案都需要量身定制，没有一套可以放之四海而皆准的投资组合方案。 更优方案并不是所有人的更优方案，而是某个人的更优方案。 马科维茨模型的基本思想构建更优投资组合步骤：

1.投资目标的不同，界定可供选择的投资证券范围。

2.估计各证券的预期收益率风险和协方差（相关系数）。

3.确定有效边界。

4.更优化——寻找更佳投资组合。

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