分享一下我对QMT全推数据实时性的理解：

一、QMT全推数据实时性理解

1. 结论概述：相较于网络爬虫或其他非券商类第三方平台，QMT全推数据的实时性更高，延迟更小。
2. 推送逻辑剖析（个人见解）：

• 增量推送**性：全推数据采用增量推送模式，效率显著。客户端订阅后，服务器**推送****订阅数据包至本地，后续仅推送交易所变动数据，数据量小且速度快。
• 回调函数作用：若客户端安装回调函数，接口将变动数据推送至该函数；未安装时，变动数据存于客户端，可通过get_full_tick()函数及时获取。
• 路径优势：QMT环节简洁，仅“交易所数据接口 - QMT接收接口 - 客户端”三路径，较其他数据源至少四路径，减少了时间消耗。

1. 使用建议：订阅全推数据时，可不安回调函数subscribe_whole_quote(code_list=markets, callback=None)，通过get_full_tick()定时获取**或**数据。
2. **延迟方法：为获**全推数据延迟，一是确保网速快，二是提升客户端电脑配置，选用高速硬盘以减少数据存取时间。

二、qmt_mini客户端退出与重启情况总结

1. 客户端退出：

• 退出10秒后，on_disconnected(self)回调触发，通知连接断开。
• 仓位、账号、订单查询功能正常，但无数据返回。
• 可继续发送委托订单，on_order_stock_async_response反馈order_id=-1，seq下单请求序号大于0。重启后，仍无法产生大于0的order_id。
• 订阅与反订阅请求报错，提示无法连接xtquant服务，需检查QMT版本是否开启。

1. 客户端重启：

• 重启后无回调通知。
• 订阅的行情数据可正常返回。
• 仓位、账号、订单查询功能正常，但无数据返回。
• 可继续发送委托订单，on_order_stock_async_response反馈order_id=-1，seq下单请求序号大于0。重启后，结果依旧，无法产生大于0的order_id。

1. 总结：QMT客户端退出与重启逻辑较为完善，重启后重新注册账号即可恢复正常运行。以上经验分享完毕，旨在帮助大家避免相关坑点。

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